PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. HYIN is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.74%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

HYIN

1 день
-1.40%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-7.89%
1 год
-4.98%
3 года*
4.61%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-6.43%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%7.53%

Correlation

The correlation between HYIN and CEFS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.57

The correlation between HYIN and CEFS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYIN и CEFS

Секторы
HYIN
CEFS

Недвижимость

63.0%
1.2%

Финансовые услуги

37.0%
48.9%

Энергетика

0.0%
11.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

6.7%

Технологии

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Недвижимость

HYIN
63.0%
CEFS
1.2%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
CEFS
48.9%

Энергетика

HYIN
0.0%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
CEFS
1.6%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

CEFS
1.8%

Здравоохранение

HYIN

-

CEFS
4.6%

Промышленность

HYIN

-

CEFS
6.7%

Технологии

HYIN

-

CEFS
12.4%

Коммунальные услуги

HYIN

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BNDHYIN с SCHH
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

HYIN vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.53

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
3.71

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.48

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.43

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

17.26

-17.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.53

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.06

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.79

-0.80

Просадки

Сравнение просадок HYIN и CEFS

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-38.99%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-5.67%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.37%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-16.85%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-0.51%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-3.67%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

1.45%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и CEFS

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.10%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.37%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.56%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

9.95%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

13.08%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.33%

+1.47%

Сравнение комиссий HYIN и CEFS

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и CEFS

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.44%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and CEFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to HYIN (3.10%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs -0.74% for HYIN. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 7.10% for CEFS.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор