PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYIN с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYIN с BIZD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

HYIN и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYIN или BIZD.

Корреляция

Корреляция между HYIN и BIZD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYIN:

0.22

BIZD:

0.17

Коэф-т Сортино

HYIN:

0.44

BIZD:

0.45

Коэф-т Омега

HYIN:

1.07

BIZD:

1.07

Коэф-т Кальмара

HYIN:

0.27

BIZD:

0.23

Коэф-т Мартина

HYIN:

1.04

BIZD:

0.85

Индекс Язвы

HYIN:

4.07%

BIZD:

5.23%

Дневная вол-ть

HYIN:

16.62%

BIZD:

18.07%

Макс. просадка

HYIN:

-31.10%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

HYIN:

-5.83%

BIZD:

-9.06%

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -2.55%.

HYIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

-3.10%

1 год

3.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

-2.55%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

1.77%

1 год

3.13%

5 лет

20.82%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYIN и BIZD

HYIN берет комиссию в 3.20%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYIN и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг риск-скорректированной доходности HYIN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYIN c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и BIZD

HYIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		2.72%

Просадки

Сравнение просадок HYIN и BIZD

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и BIZD

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 4.67%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...