Сравнение HYIN с ARCC
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) is Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 8.89%/yr for ARCC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%.
HYIN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам HYIN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -5.23% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 18.13% |
Correlation
The correlation between HYIN and ARCC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.68 |
The correlation between HYIN and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
HYIN
ARCC
Сравнение HYIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.28 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.51 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.38 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и ARCC
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -79.36% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -19.35% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -19.35% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -21.76% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -12.64% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -9.10% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 10.51% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и ARCC
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.02% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 14.76% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 18.44% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.97% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 25.58% | -8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и ARCC
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.27% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and ARCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (4.02%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор