Сравнение HYIN с ARCC
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) is Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, HYIN returned -0.52%/yr vs 9.05%/yr for ARCC. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
HYIN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -5.41%
- 1 год
- -7.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $308.54K | $257.38K | $300.22K |
Сравнение доходности по годам HYIN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -5.41% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 17.94% |
Correlation
The correlation between HYIN and ARCC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.68 |
The correlation between HYIN and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
HYIN
ARCC
Сравнение HYIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.31 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.56 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и ARCC
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -79.36% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -17.35% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -19.35% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -21.76% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -8.42% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.12% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 9.54% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и ARCC
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 4.08%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.55% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 14.92% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 19.20% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.04% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 25.60% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и ARCC
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.44% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and ARCC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (5.55%) compared to HYIN (4.08%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор