Сравнение HYIN с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
HYIN и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и VCLT
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
HYIN vs. VCLT — Ранг доходности на риск
HYIN
VCLT
Сравнение HYIN c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.36 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.54 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.78 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.80 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.36 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.39 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и VCLT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и VCLT
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и VCLT
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -34.31% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -5.39% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -15.60% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -8.09% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.33% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и VCLT
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.99% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 5.62% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 10.21% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.80% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.84% | +4.08% |