PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с VCLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs -1.73%/yr for VCLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.27%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и VCLT

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%4.53%

Correlation

The correlation between HYIN and VCLT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с BNDHYIN с SCHH
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

HYIN vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.87

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.28

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.31

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

3.21

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.87

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.40

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HYIN и VCLT

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-34.31%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-5.25%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.03%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-34.31%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-14.12%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.16%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

2.13%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и VCLT

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.25%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

5.75%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

7.93%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.77%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.84%

+3.97%

Сравнение комиссий HYIN и VCLT

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и VCLT

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности VCLT в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and VCLT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.44%) compared to VCLT (2.25%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs VCLT's -34.31%.

On 5-year performance, HYIN leads with -0.48% vs -1.73% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYIN has performed better with a -0.48% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 5.53% for VCLT.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while VCLT is Corporate Bonds. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.04% for VCLT.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор