Сравнение HYIN с VCLT
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned 0.37%/yr vs -2.90%/yr for VCLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.51%.
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам HYIN и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.51% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | 4.86% |
Correlation
The correlation between HYIN and VCLT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. VCLT — Ранг доходности на риск
HYIN
VCLT
Сравнение HYIN c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.93 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.18 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и VCLT
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -34.31% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -5.25% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -13.03% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -34.31% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -15.63% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.20% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 2.23% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и VCLT
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.07% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 6.01% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 7.76% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.76% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 12.83% | +3.87% |
Сравнение комиссий HYIN и VCLT
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и VCLT
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности VCLT в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and VCLT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.36%) compared to VCLT (2.07%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs VCLT's -34.31%.
On 5-year performance, HYIN leads with 0.37% vs -2.90% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYIN has performed better with a 0.37% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 5.66% for VCLT.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while VCLT is Corporate Bonds. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.03% for VCLT.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор