PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 3.48%/yr for SCHH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 13.97%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

SCHH

1 день
0.89%
1 месяц
0.25%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
15.01%
3 года*
10.70%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и SCHH

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
SCHH
Schwab US REIT ETF		13.97%2.20%4.99%11.18%-24.99%22.98%

Correlation

The correlation between HYIN and SCHH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.63

The correlation between HYIN and SCHH shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYIN и SCHH

Секторы
HYIN
SCHH

Недвижимость

63.0%
98.7%

Финансовые услуги

37.0%
0.1%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HYIN
63.0%
SCHH
98.7%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
SCHH
0.1%

Энергетика

HYIN
0.0%
SCHH

-

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
SCHH
1.2%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
SCHH

-

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

SCHH

-

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

SCHH

-

Здравоохранение

HYIN

-

SCHH

-

Промышленность

HYIN

-

SCHH

-

Технологии

HYIN

-

SCHH

-

Коммунальные услуги

HYIN

-

SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

HYIN vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.13

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.60

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.82

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

5.73

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.13

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HYIN и SCHH

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-44.22%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.28%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-17.76%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-33.28%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.67%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-9.45%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

2.63%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и SCHH

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.05%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.64%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.30%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.71%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.97%

-4.16%

Сравнение комиссий HYIN и SCHH

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и SCHH

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности SCHH в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.75%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and SCHH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.05%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs SCHH's -44.22%.

On 5-year performance, SCHH leads with 3.48% vs -0.48% for HYIN. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHH has performed better with a 3.48% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 2.75% for SCHH.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while SCHH is REIT. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор