Сравнение MDIV с CLSM
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDIV returned 11.85%/yr vs 12.99%/yr for CLSM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 16.42%.
MDIV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.06%
CLSM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIV и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 8.52% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | -0.03% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 16.42% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between MDIV and CLSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between MDIV and CLSM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. CLSM — Ранг доходности на риск
MDIV
CLSM
Сравнение MDIV c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIV | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.29 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 12.70 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIV и CLSM
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -27.77% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -8.50% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -14.60% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.71% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -16.32% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.20% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и CLSM
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.17%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 6.39% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 12.05% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 13.90% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.70% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.70% | +2.52% |
Сравнение комиссий MDIV и CLSM
MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и CLSM
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 7.37% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and CLSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (6.39%) compared to MDIV (2.17%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, CLSM leads with 12.99% vs 11.85% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 12.99% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
MDIV has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.77% for CLSM.
MDIV is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and Cabana. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор