PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDIV returned 11.41%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%1.03%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between MDIV and CLSM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.45

The correlation between MDIV and CLSM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDIV и CLSM

Секторы
MDIV
CLSM

Финансовые услуги

22.4%
0.1%

Недвижимость

21.6%
0.0%

Энергетика

17.6%
0.2%

Коммунальные услуги

9.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
34.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.4%

Здравоохранение

1.6%
1.4%

Промышленность

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

0.7%
0.4%

Технологии

-

51.8%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
CLSM
0.1%

Недвижимость

MDIV
21.6%
CLSM
0.0%

Энергетика

MDIV
17.6%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
CLSM
0.5%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
CLSM
34.8%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
CLSM
1.4%

Промышленность

MDIV
1.6%
CLSM
1.0%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
CLSM
0.4%

Технологии

MDIV

-

CLSM
51.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

MDIV vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.71

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.58

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.04

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

16.72

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа CLSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок MDIV и CLSM

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-27.77%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-8.50%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-14.60%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.38%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-16.49%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.05%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и CLSM

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.62%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.58%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

10.54%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

12.70%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

12.47%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

12.47%

+2.76%

Сравнение комиссий MDIV и CLSM

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и CLSM

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and CLSM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 11.41% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 0.75% for CLSM.

MDIV is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and Cabana. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор