PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

MDIV и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и CGBL

2026 (YTD)202520242023
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%8.48%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий MDIV и CGBL

MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

MDIV vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.10

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.64

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.73

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.00

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.47

-1.14

Корреляция

Корреляция между MDIV и CGBL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и CGBL

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и CGBL

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-11.66%

-36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.11%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.26%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.31%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.00%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и CGBL

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.54%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.40%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

12.41%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

11.01%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.01%

+4.26%