PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

MDIV и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и BAMY

2026 (YTD)202520242023
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%8.48%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий MDIV и BAMY

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

MDIV vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.88

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.75

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.78

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

15.13

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.88

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.86

-1.53

Корреляция

Корреляция между MDIV и BAMY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и BAMY

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и BAMY

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-6.03%

-42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-4.60%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.23%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.54%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.85%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и BAMY

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Brookstone Yield ETF (BAMY) имеют волатильность 2.06% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.01%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.54%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

6.77%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

6.15%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

6.15%

+9.12%