Сравнение MDFIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | -2.89% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.
MDFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFIX и JMSIX
MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
MDFIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
MDFIX
JMSIX
Сравнение MDFIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.15 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.84 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.47 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 13.30 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.15 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MDFIX и JMSIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFIX и JMSIX
Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.71% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок MDFIX и JMSIX
Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -18.40% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -1.64% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -11.39% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -1.39% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.60% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.43% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFIX и JMSIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.77% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.67% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 2.59% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 3.70% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 3.85% | +21.78% |