Сравнение MDFIX с JMSIX
MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MDFIX returned 13.03%/yr vs 2.78%/yr for JMSIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDFIX charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности MDFIX и JMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDFIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 0.99%.
MDFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам MDFIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 0.07% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 0.99% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 14.21% |
Correlation
The correlation between MDFIX and JMSIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between MDFIX and JMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDFIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
MDFIX
JMSIX
Сравнение MDFIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDFIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.28 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 13.51 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDFIX и JMSIX
Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и JMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -18.40% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -1.62% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.59% | -2.31% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -11.39% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.47% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -2.56% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.39% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFIX и JMSIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDFIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.76% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 1.93% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.55% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 3.73% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 3.87% | +21.29% |
Сравнение комиссий MDFIX и JMSIX
MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFIX и JMSIX
Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности JMSIX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 6.04% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.55% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDFIX and JMSIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDFIX has higher volatility (1.11%) compared to JMSIX (0.76%). In terms of maximum drawdown, MDFIX dropped -22.49% vs JMSIX's -18.40%.
JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDFIX и JMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор