PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFIX с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFIX и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		-2.89%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.

MDFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-2.19%
1 год
2.76%
3 года*
8.18%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с MDCEXMDFIX с AXSIXMDFIX с CBLDXMDFIX с DBSCXMDFIX с JMSIX
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий MDFIX и CEFS

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Доходность на риск

MDFIX vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.20

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.65

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.66

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

8.02

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Корреляция

Корреляция между MDFIX и CEFS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и CEFS

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности CEFS в 7.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.71%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и CEFS

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFIXCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-38.99%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-9.80%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-16.85%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.33%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.73%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.03%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и CEFS

Текущая волатильность для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) составляет 1.88%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFIXCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.95%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

7.60%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

13.22%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

13.00%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

15.38%

+10.25%