PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFIX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		-2.89%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

MDFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-2.19%
1 год
2.76%
3 года*
8.18%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с CBLDXMDFIX с DBSCXMDFIX с JMSIX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий MDFIX и AXSIX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Доходность на риск

MDFIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.26

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

4.68

-3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.59

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

5.07

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

18.47

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.26

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.93

-0.28

Корреляция

Корреляция между MDFIX и AXSIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и AXSIX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.71%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и AXSIX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-12.55%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.22%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-6.87%

-15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.00%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.00%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.34%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и AXSIX

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.50%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.58%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

2.51%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

2.15%

+25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

3.73%

+21.90%