Сравнение MDFIX с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFIX и FADMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFIX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | -2.89% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.89% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 12.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.89%.
MDFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
FADMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFIX и FADMX
MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.
Доходность на риск
MDFIX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
MDFIX
FADMX
Сравнение MDFIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFIX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.14 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.98 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.88 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 11.44 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.14 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MDFIX и FADMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFIX и FADMX
Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности FADMX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.71% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.06% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок MDFIX и FADMX
Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и FADMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -15.98% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -2.62% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -15.98% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.62% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.12% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.66% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFIX и FADMX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFIX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.54% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.38% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 3.54% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 4.44% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 4.77% | +20.86% |