Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matisse Discounted Bond CEF Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) показал доход в -2.89% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +60.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MDFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +59.9%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy: годовая альфа составляет 15.59%, бета — 0.22, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 01.05.2020.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.40%) было выше, чем в снижении (63.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MDFIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

MDFIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Matisse Discounted Bond CEF Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matisse Discounted Bond CEF Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy показал максимальную просадку в 22.49%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.

Текущая просадка Matisse Discounted Bond CEF Strategy составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.