PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с MDCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFIX с MDCEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) and MDCEX (Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy) are both mutual funds - MDFIX is a Multisector Bonds fund managed by Matisse Funds, while MDCEX is a Tactical Allocation fund managed by Matisse Funds. Over the past 5 years, MDFIX returned 13.17%/yr vs 11.44%/yr for MDCEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDFIX charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for MDCEX.

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и MDCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MDCEX с доходностью 7.83%.

MDFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.01%
3 года*
9.90%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

MDCEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.02%
1 год
27.36%
3 года*
22.84%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFIX и MDCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		0.46%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		7.83%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%33.90%

Correlation

The correlation between MDFIX and MDCEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.60

The correlation between MDFIX and MDCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с LFLIXMDFIX с MZLSXMDFIX с JMSIXMDFIX с AXSIX
Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с GIPIXMDCEX с MOODMDCEX с GPIFXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZXMDCEX с GOIIX

Доходность на риск

MDFIX vs. MDCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c MDCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXMDCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.58

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.45

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.04

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

11.59

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. MDCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа MDCEX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и MDCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXMDCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и MDCEX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки MDCEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и MDCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFIXMDCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-48.68%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-9.27%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-13.46%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-21.14%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.12%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.33%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.42%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и MDCEX

Текущая волатильность для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) составляет 1.21%, в то время как у Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFIXMDCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.61%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

9.43%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

10.89%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

13.90%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

15.42%

+9.85%

Сравнение комиссий MDFIX и MDCEX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MDCEX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и MDCEX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности MDCEX в 10.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		10.86%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.52%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDFIX and MDCEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCEX has higher volatility (3.61%) compared to MDFIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, MDFIX dropped -22.49% vs MDCEX's -48.68%.

MDCEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFIX и MDCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор