PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с MDCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFIX с MDCEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX).

MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и MDCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFIX и MDCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		-2.89%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		-4.88%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%33.90%

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у MDCEX с доходностью -4.88%.

MDFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-2.19%
1 год
2.76%
3 года*
8.18%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

MDCEX

1 день
0.48%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-2.70%
1 год
18.13%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с CBLDXMDFIX с AXSIXMDFIX с DBSCXMDFIX с JMSIX
Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с MOODMDCEX с GIPIXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZXMDCEX с GOIIXMDCEX с GPIFX

Сравнение комиссий MDFIX и MDCEX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MDCEX в 1.25%.

MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Доходность на риск

MDFIX vs. MDCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c MDCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXMDCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.35

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.75

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.56

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

6.33

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. MDCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MDCEX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и MDCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXMDCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.35

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между MDFIX и MDCEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и MDCEX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности MDCEX в 12.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.71%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		12.17%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и MDCEX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки MDCEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и MDCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFIXMDCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-48.68%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-9.66%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-21.14%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-8.84%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.38%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.63%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и MDCEX

Текущая волатильность для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) составляет 1.88%, в то время как у Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFIXMDCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.66%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

8.13%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

13.14%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

13.74%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

15.35%

+10.28%