Сравнение MDFIX с PTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).
MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFIX и PTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFIX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | -2.89% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.88% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 34.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.88%.
MDFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
PTY
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFIX и PTY
MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Доходность на риск
MDFIX vs. PTY — Ранг доходности на риск
MDFIX
PTY
Сравнение MDFIX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFIX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.45 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.45 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.47 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.11 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.45 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.10 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MDFIX и PTY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFIX и PTY
Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности PTY в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.71% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.82% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Просадки
Сравнение просадок MDFIX и PTY
Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и PTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -60.86% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -15.44% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -41.38% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -12.76% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.59% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 6.47% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFIX и PTY
Текущая волатильность для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 5.91% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 9.87% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 16.35% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 17.72% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 21.21% | +4.42% |