Сравнение MDFIX с PTY
MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - MDFIX is a Multisector Bonds fund managed by Matisse Funds, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, MDFIX returned 13.03%/yr vs -0.17%/yr for PTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MDFIX charges 0.99%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности MDFIX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDFIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.45%.
MDFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
PTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам MDFIX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 0.07% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.45% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 34.33% |
Correlation
The correlation between MDFIX and PTY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDFIX vs. PTY — Ранг доходности на риск
MDFIX
PTY
Сравнение MDFIX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDFIX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.25 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.47 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDFIX и PTY
Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDFIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -60.86% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -15.44% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.59% | -16.04% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -41.38% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -12.37% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -8.62% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 8.11% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFIX и PTY
Текущая волатильность для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) составляет 1.11%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDFIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.99% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 7.66% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 10.92% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 17.27% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 21.19% | +3.97% |
Сравнение комиссий MDFIX и PTY
MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFIX и PTY
Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности PTY в 12.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.55% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.12% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
MDFIX and PTY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (1.99%) compared to MDFIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, MDFIX dropped -22.49% vs PTY's -60.86%.
MDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDFIX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор