PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFIX с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		-2.89%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

MDFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-2.19%
1 год
2.76%
3 года*
8.18%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с CBLDXMDFIX с AXSIXMDFIX с DBSCX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий MDFIX и MZLSX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MDFIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.80

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

4.00

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.71

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.99

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

14.39

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.80

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.19

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.69

-1.04

Корреляция

Корреляция между MDFIX и MZLSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и MZLSX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности MZLSX в 7.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.71%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и MZLSX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-12.66%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.50%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-6.09%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.40%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.86%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.31%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и MZLSX

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.81%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.13%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

1.57%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

1.58%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

2.13%

+23.50%