PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFGX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFGX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFGX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		-9.14%12.63%31.58%48.77%-37.83%20.78%40.16%31.89%1.81%32.37%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDFGX имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции VTCLX немного отстают с 13.99%.

MDFGX

1 день
3.98%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-10.50%
1 год
14.11%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.98%
10 лет*
14.59%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Appreciation Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MDFGX:
MDFGX с AGTHXMDFGX с GWPCXMDFGX с VTIMDFGX с USAMDFGX с OLGAXMDFGX с IJRMDFGX с USXF
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий MDFGX и VTCLX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MDFGX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFGX
Ранг доходности на риск MDFGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFGXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.98

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.50

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.35

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFGX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFGXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между MDFGX и VTCLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и VTCLX

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDFGX
BlackRock Capital Appreciation Fund		21.47%19.51%12.73%3.59%9.46%12.95%5.46%10.67%14.31%12.51%4.01%11.22%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и VTCLX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFGXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-55.18%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-12.20%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-24.98%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-34.56%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-6.12%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.61%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.53%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и VTCLX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFGXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.42%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.68%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

18.43%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

17.23%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

18.26%

+4.21%