Сравнение MDFGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | -9.14% | 12.63% | 31.58% | 48.77% | -37.83% | 20.78% | 40.16% | 31.89% | 1.81% | 32.37% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDFGX имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
MDFGX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.59%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFGX и MRFOX
MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
MDFGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
MDFGX
MRFOX
Сравнение MDFGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.57 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.68 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.75 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MDFGX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFGX и MRFOX
Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund | 21.47% | 19.51% | 12.73% | 3.59% | 9.46% | 12.95% | 5.46% | 10.67% | 14.31% | 12.51% | 4.01% | 11.22% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDFGX и MRFOX
Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -29.10% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -7.09% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -12.98% | -29.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -29.10% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -5.32% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -2.37% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.77% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFGX и MRFOX
BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 3.04% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 7.08% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 11.83% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 12.04% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 14.29% | +8.18% |