Сравнение MDB с PATH
MDB (MongoDB, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MDB returned 0.52%/yr vs -31.80%/yr for PATH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -18.32%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -35.63%.
MDB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDB и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -18.32% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 77.86% |
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between MDB and PATH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between MDB and PATH shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDB:
$27.97B
PATH:
$5.57B
MDB:
-$0.35
PATH:
$0.61
MDB:
10.88
PATH:
3.41
MDB:
9.53
PATH:
2.93
MDB:
$2.60B
PATH:
$1.67B
MDB:
$1.87B
PATH:
$1.39B
MDB:
-$19.89M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. PATH — Ранг доходности на риск
MDB
PATH
Сравнение MDB c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDB | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.33 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.58 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDB и PATH
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -88.98% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -51.37% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -65.10% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -86.84% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -87.61% | +46.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -73.73% | +42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 28.70% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и PATH
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.80% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 18.07%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.80% | 18.07% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 42.97% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.95% | 63.61% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 63.39% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 64.18% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и PATH
Ни MDB, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и PATH
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and PATH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.80%) compared to PATH (18.07%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs PATH's -88.98%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор