Сравнение MDB с NET
MDB (MongoDB, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MDB returned 0.52%/yr vs 19.44%/yr for NET. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
MDB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDB и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -18.32% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 2.40% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between MDB and NET is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between MDB and NET shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDB:
$27.97B
NET:
$80.57B
MDB:
-$0.35
NET:
-$0.25
MDB:
10.88
NET:
34.18
MDB:
9.53
NET:
52.77
MDB:
$2.60B
NET:
$2.33B
MDB:
$1.87B
NET:
$1.71B
MDB:
-$19.89M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. NET — Ранг доходности на риск
MDB
NET
Сравнение MDB c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDB | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 1.98 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDB и NET
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -82.58% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -36.76% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -45.00% | -25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -82.58% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -16.20% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -37.52% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 17.09% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и NET
MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 27.80% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.80% | 20.99% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.20% | 53.96% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.95% | 60.18% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 68.52% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 67.78% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и NET
Ни MDB, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и NET
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and NET have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.80%) compared to NET (20.99%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs NET's -82.58%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор