Сравнение MD с O
MD (MEDNAX, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MD operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MD returned -10.56%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям O по среднегодовой доходности: -10.56% против 4.67% соответственно.
MD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -10.56%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам MD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 4.58% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MD and O is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between MD and O shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MD:
$2.05
O:
$1.17
MD:
10.91
O:
50.88
MD:
1.33
O:
4.14
MD:
0.98
O:
6.88
MD:
$1.93B
O:
$5.92B
MD:
$385.43M
O:
$3.89B
MD:
$243.92M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. O — Ранг доходности на риск
MD
O
Сравнение MD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.16 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 2.91 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MD и O
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -48.45% | -43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -11.10% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -26.49% | -28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -34.48% | -46.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -48.28% | -42.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -10.39% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -9.21% | -29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 4.42% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и O
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 5.47% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 11.72% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.34% | 15.92% | +27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 18.87% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 25.62% | +20.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и O
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и O
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MD and O have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MD has higher volatility (11.16%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, MD dropped -92.08% vs O's -48.45%.
MD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор