PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MD с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MD с WSM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MD или WSM.

Корреляция

Корреляция между MD и WSM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MD и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MD:

1.42

WSM:

0.04

Коэф-т Сортино

MD:

2.18

WSM:

0.62

Коэф-т Омега

MD:

1.25

WSM:

1.08

Коэф-т Кальмара

MD:

0.64

WSM:

0.22

Коэф-т Мартина

MD:

4.62

WSM:

0.53

Индекс Язвы

MD:

13.10%

WSM:

15.14%

Дневная вол-ть

MD:

55.53%

WSM:

54.78%

Макс. просадка

MD:

-93.99%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

MD:

-87.10%

WSM:

-26.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MD:

$1.25B

WSM:

$19.80B

EPS

MD:

-$1.00

WSM:

$8.78

Коэффициент PEG

MD:

0.88

WSM:

2.14

Коэффициент P/S

MD:

0.63

WSM:

2.57

Коэффициент P/B

MD:

1.58

WSM:

9.24

Общая выручка (12 мес.)

MD:

$1.98B

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MD:

$453.32M

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

MD:

-$57.10M

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, MD показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -14.64% против 18.43% соответственно.

MD

С начала года

10.75%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-7.80%

1 год

76.76%

5 лет

1.13%

10 лет

-14.64%

WSM

С начала года

-12.76%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

24.46%

1 год

3.07%

5 лет

39.31%

10 лет

18.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MD и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MD
Ранг риск-скорректированной доходности MD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MD c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MD и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MD и WSM

MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MD
MEDNAX, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.48%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MD и WSM

Максимальная просадка MD за все время составила -93.99%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MD и WSM

MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MD и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
458.36M
2.46B
(MD) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MD и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MEDNAX, Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
22.4%
47.3%
(MD) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
MD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.64M при выручке в 458.36M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

MD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.71M при выручке в 458.36M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

MD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 458.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.