Сравнение MD с WSM
MD (MEDNAX, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. MD operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MD returned -10.07%/yr vs 27.51%/yr for WSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MD и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 32.90%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: -10.07% против 27.51% соответственно.
MD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 79.67%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- -10.07%
WSM
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 22.42%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 25.27%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 60.41%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- 27.51%
Сравнение доходности по годам MD и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 13.23% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 32.90% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between MD and WSM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MD:
$2.01B
WSM:
$28.25B
MD:
$2.05
WSM:
$8.93
MD:
11.81
WSM:
26.40
MD:
1.44
WSM:
5.34
MD:
1.07
WSM:
3.65
MD:
2.29
WSM:
15.11
MD:
$1.93B
WSM:
$7.88B
MD:
$385.43M
WSM:
$3.63B
MD:
$243.92M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. WSM — Ранг доходности на риск
MD
WSM
Сравнение MD c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MD | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.22 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.04 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MD и WSM
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -89.01% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -23.27% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -36.79% | -17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -51.92% | -28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -59.71% | -31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.66% | 0.00% | -71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -25.01% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 10.25% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и WSM
Текущая волатильность для MEDNAX, Inc. (MD) составляет 7.05%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что MD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 10.75% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 26.06% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 34.89% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 44.78% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 44.28% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и WSM
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.16% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и WSM
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MD and WSM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.75%) compared to MD (7.05%). In terms of maximum drawdown, MD dropped -92.08% vs WSM's -89.01%.
MD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MD и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор