Сравнение MD с CVS
MD (MEDNAX, Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MD in Medical Care Facilities, CVS in Healthcare Plans. Over the past 10 years, MD returned -10.07%/yr vs 4.00%/yr for CVS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MD и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: -10.07% против 4.00% соответственно.
MD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 13.92%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 79.67%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- -10.07%
CVS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 30.95%
- 1 год
- 56.25%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам MD и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 13.23% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
CVS CVS Health Corporation | 30.56% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between MD and CVS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between MD and CVS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MD:
$2.01B
CVS:
$130.29B
MD:
$2.05
CVS:
$2.30
MD:
11.81
CVS:
44.26
MD:
1.07
CVS:
0.32
MD:
2.29
CVS:
1.68
MD:
$1.93B
CVS:
$407.91B
MD:
$385.43M
CVS:
$56.59B
MD:
$243.92M
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. CVS — Ранг доходности на риск
MD
CVS
Сравнение MD c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MD | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.44 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 8.84 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MD и CVS
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -64.07% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -16.44% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -43.98% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -56.79% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -56.79% | -34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.66% | -0.09% | -71.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -19.53% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 6.38% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и CVS
Текущая волатильность для MEDNAX, Inc. (MD) составляет 7.05%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что MD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.75% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 25.90% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 31.21% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 30.01% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 29.33% | +16.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и CVS
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и CVS
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
MD and CVS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (7.75%) compared to MD (7.05%). In terms of maximum drawdown, MD dropped -92.08% vs CVS's -64.07%.
MD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MD и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор