Сравнение MD с CVS
MD (MEDNAX, Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MD in Medical Care Facilities, CVS in Healthcare Plans. Over the past 10 years, MD returned -10.56%/yr vs 2.96%/yr for CVS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MD и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: -10.56% против 2.96% соответственно.
MD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -10.56%
CVS
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 17.51%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам MD и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 4.58% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
CVS CVS Health Corporation | 21.52% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between MD and CVS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between MD and CVS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MD:
$1.86B
CVS:
$121.27B
MD:
$2.05
CVS:
$2.30
MD:
10.91
CVS:
41.19
MD:
0.98
CVS:
0.30
MD:
2.12
CVS:
1.57
MD:
$1.93B
CVS:
$407.91B
MD:
$385.43M
CVS:
$56.59B
MD:
$243.92M
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. CVS — Ранг доходности на риск
MD
CVS
Сравнение MD c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MD | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.34 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 8.59 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.10 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MD и CVS
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -64.07% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -16.44% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -43.98% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -56.79% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -56.79% | -34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -3.35% | -70.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -19.55% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 6.37% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и CVS
MEDNAX, Inc. (MD) и CVS Health Corporation (CVS) имеют волатильность 11.16% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MD | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 11.22% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 26.20% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.34% | 31.00% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 29.96% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 29.29% | +16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и CVS
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.81% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и CVS
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
MD and CVS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (11.22%) compared to MD (11.16%). In terms of maximum drawdown, MD dropped -92.08% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MD и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор