Сравнение MD с GILD
MD (MEDNAX, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MD in Medical Care Facilities, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, MD returned -10.56%/yr vs 7.70%/yr for GILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MD и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MD показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции MD уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -10.56% против 7.70% соответственно.
MD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- -10.56%
GILD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам MD и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD MEDNAX, Inc. | 4.58% | 63.03% | 41.08% | -37.42% | -45.39% | 10.88% | -11.69% | -15.79% | -38.25% | -19.83% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.84% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between MD and GILD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between MD and GILD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MD:
$1.86B
GILD:
$161.99B
MD:
$2.05
GILD:
$7.35
MD:
10.91
GILD:
17.58
MD:
1.33
GILD:
0.04
MD:
0.98
GILD:
5.45
MD:
2.12
GILD:
6.89
MD:
$1.93B
GILD:
$29.74B
MD:
$385.43M
GILD:
$18.74B
MD:
$243.92M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MD vs. GILD — Ранг доходности на риск
MD
GILD
Сравнение MD c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MEDNAX, Inc. (MD) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MD | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.23 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 3.07 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.83 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.76 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MD и GILD
Максимальная просадка MD за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MD и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -70.83% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -17.65% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.69% | -26.59% | -28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.74% | -26.59% | -54.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.13% | -30.47% | -60.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -16.62% | -57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -22.16% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 7.06% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MD и GILD
MEDNAX, Inc. (MD) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MD | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.26% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 18.55% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.34% | 26.31% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 24.03% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 25.49% | +20.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MD и GILD
MD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MD MEDNAX, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MD и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MEDNAX, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MD и GILD
MD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 476.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
MD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.66M при выручке в 476.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.57M при выручке в 476.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
MD and GILD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MD has higher volatility (11.16%) compared to GILD (7.26%). In terms of maximum drawdown, MD dropped -92.08% vs GILD's -70.83%.
MD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MD и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор