Сравнение MCSFX с GOGFX
MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) and GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) are both mutual funds - MCSFX is a Commodities fund managed by MFS, while GOGFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory. Over the past 5 years, MCSFX returned 10.39%/yr vs 5.15%/yr for GOGFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MCSFX charges 1.89%/yr vs 1.42%/yr for GOGFX.
Доходность
Сравнение доходности MCSFX и GOGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSFX показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у GOGFX с доходностью 13.95%.
MCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
GOGFX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам MCSFX и GOGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 24.44% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 13.95% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 14.55% |
Correlation
The correlation between MCSFX and GOGFX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between MCSFX and GOGFX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSFX vs. GOGFX — Ранг доходности на риск
MCSFX
GOGFX
Сравнение MCSFX c GOGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSFX | GOGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.32 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 7.76 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSFX | GOGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.49 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MCSFX и GOGFX
Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки GOGFX в -55.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и GOGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSFX | GOGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -55.84% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.05% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -26.25% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -26.25% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -0.59% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -7.70% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.30% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSFX и GOGFX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеют волатильность 4.44% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSFX | GOGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.57% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.90% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 17.23% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.15% | 21.58% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.39% | +7.17% |
Сравнение комиссий MCSFX и GOGFX
MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GOGFX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSFX и GOGFX
Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GOGFX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.25% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.09% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSFX and GOGFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOGFX has higher volatility (4.57%) compared to MCSFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, MCSFX dropped -37.16% vs GOGFX's -55.84%.
MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSFX и GOGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор