PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и BRCYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%.

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с BRCAXMCSFX с PCLPXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGCX

Сравнение комиссий MCSFX и BRCYX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BRCYX в 1.06%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSFX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.57

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.10

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

4.84

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

16.14

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.57

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между MCSFX и BRCYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и BRCYX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и BRCYX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-60.05%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.10%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-20.42%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-27.49%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.73%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и BRCYX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.38%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.95%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.76%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.02%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

15.62%

+18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

14.21%

+15.64%