Сравнение MCSFX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSFX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSFX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 19.72% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 15.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSFX показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%.
MCSFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 25.31%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSFX и MEIAX
MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MCSFX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MCSFX
MEIAX
Сравнение MCSFX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSFX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.67 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.01 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.99 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 4.36 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSFX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.67 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MCSFX и MEIAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSFX и MEIAX
Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.57% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MCSFX и MEIAX
Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSFX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -52.85% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.10% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -17.72% | -19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.04% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -6.57% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.53% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSFX и MEIAX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSFX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.64% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 7.85% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 14.83% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 13.91% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 16.55% | +13.30% |