PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и PDBC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий MCSFX и PDBC

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

MCSFX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.72

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.31

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.04

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

7.48

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.10

Корреляция

Корреляция между MCSFX и PDBC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и PDBC

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PDBC в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и PDBC

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-49.52%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.07%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-27.63%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.03%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-23.53%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.50%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и PDBC

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.45%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

8.15%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

13.88%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.72%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

18.92%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

17.69%

+12.16%