PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и BRCAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%.

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий MCSFX и BRCAX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BRCAX в 1.40%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

MCSFX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.58

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.11

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.74

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

15.98

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Корреляция

Корреляция между MCSFX и BRCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и BRCAX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности BRCAX в 10.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и BRCAX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-60.98%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.22%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-20.66%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.12%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-28.81%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.74%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и BRCAX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.45%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.20%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

14.88%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

17.16%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

15.64%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

14.27%

+15.58%