Сравнение MCSFX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSFX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSFX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 20.28% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%.
MCSFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 26.86%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSFX и PCLPX
MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
MCSFX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
MCSFX
PCLPX
Сравнение MCSFX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSFX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.11 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 8.65 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSFX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MCSFX и PCLPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSFX и PCLPX
Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PCLPX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.51% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок MCSFX и PCLPX
Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSFX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -66.98% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.95% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -21.53% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -24.90% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.94% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSFX и PCLPX
Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.45%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSFX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 10.35% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 14.66% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.86% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 19.23% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 40.61% | -10.76% |