PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCSFX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и PCLPX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%.


MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Сравнение комиссий MCSFX и PCLPX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.


Доходность на риск

MCSFX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCSFXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.39

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.11

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

8.65

+0.64

MCSFX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCSFXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между MCSFX и PCLPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и PCLPX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PCLPX в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и PCLPX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и PCLPX.


Загрузка...

Показатели просадок


MCSFXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-66.98%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.95%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-21.53%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-24.90%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.94%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и PCLPX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.45%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCSFXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

10.35%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

14.66%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.86%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

19.23%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

40.61%

-10.76%