- ISIN
- US55276T8181
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 15 авг. 2018 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) прибавил 24.4% с начала года. Текущая цена акции MCSFX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) показал доход в 24.44% с начала года и 38.29% за последние 12 месяцев.
MFS Commodity Strategy Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MCSFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +55.7%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -36.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.72% | 2.53% | 6.42% | 4.64% | -2.00% | 1.36% | 24.44% | ||||||
| 2025 | 4.24% | 0.54% | 3.77% | -5.19% | -0.27% | 3.02% | -0.53% | 3.22% | 2.08% | 2.04% | 2.74% | 0.61% | 17.09% |
| 2024 | 0.86% | -2.00% | 3.50% | 0.85% | 1.12% | -0.55% | -3.33% | 0.00% | 4.60% | -2.20% | 0.84% | 0.83% | 4.32% |
| 2023 | 0.00% | -5.03% | 0.00% | -0.84% | -6.46% | 3.60% | 6.09% | -0.55% | -1.10% | 0.28% | -0.55% | -2.34% | -7.25% |
| 2022 | 8.43% | 6.05% | 8.55% | 4.88% | 2.50% | -12.57% | 5.19% | -0.38% | -10.10% | 1.06% | 3.14% | -2.56% | 12.27% |
| 2021 | 2.66% | 5.74% | -2.10% | 8.59% | 3.13% | 2.08% | 1.56% | -0.46% | 5.73% | 1.90% | -7.90% | 3.72% | 26.40% |
Метрики бенчмарка
MFS Commodity Strategy Fund has an annualized alpha of 10.92%, beta of 0.19, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.73%) than losses (42.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.92%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 44.73%
- Участие в снижении
- 42.99%
Комиссия
Комиссия MCSFX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCSFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.93 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 13.52 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.08 | $0.04 | $0.99 | $2.34 | $0.01 | $0.05 |
Дивидендный доход | 12.09% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 37.16%, зарегистрированную 20 дек. 2021 г.. Полное восстановление заняло 1059 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Commodity Strategy Fund составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -37.16%дек. 2021 г. | 10d | 4y 2mo | 4y 3moдек. 2021 г. - март 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -30.74%март 2020 г. | 11mo 12d | 10mo 23d | 1y 10moапр. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.66%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 8d | 1mo 14dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.85%авг. 2021 г. | 21d | 24d | 1mo 15dиюль 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.03%июнь 2021 г. | 6d | 1mo 9d | 1mo 15dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| MCSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -56.78% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -9.10% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -18.90% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -25.43% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -0.74% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -10.72% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCSFX
Добавьте MFS Commodity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCSFX