Сравнение MCRI с SPY

С начала года, MCRI показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.29% против 12.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCRI на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCRI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPY в 1.27%

Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 9.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.