PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCRI с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MCRI с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности MCRI и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCRI и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCRI
Monarch Casino & Resort, Inc.		1.34%22.86%15.99%-2.62%3.98%20.79%26.10%27.29%-14.90%73.86%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, MCRI показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 18.97% против 14.22% соответственно.

MCRI

1 день
0.26%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-7.85%
1 год
23.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
11.56%
10 лет*
18.97%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Casino & Resort, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MCRI:
MCRI с LVSMCRI с SPYMCRI с RRR
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MCRI vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCRI
Ранг доходности на риск MCRI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCRI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCRI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCRI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCRI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCRI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCRI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCRI^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.48

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.51

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

7.14

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCRI vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCRI на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCRI и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCRI^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.62

-0.45

Корреляция

Корреляция между MCRI и ^SP500TR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MCRI и ^SP500TR

Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MCRI^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.31%

-55.25%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-8.89%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-24.49%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.07%

-33.79%

-41.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-5.44%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-8.20%

-28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

2.57%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MCRI и ^SP500TR

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MCRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCRI^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.30%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.55%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.86%

18.32%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

16.90%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.08%

18.04%

+21.04%