Сравнение MCO с WM
MCO (Moody's Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 17.28% против 15.25% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам MCO и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between MCO and WM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between MCO and WM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
WM:
$87.41B
MCO:
$13.92
WM:
$6.91
MCO:
31.87
WM:
31.28
MCO:
4.16
WM:
2.56
MCO:
10.10
WM:
3.44
MCO:
26.28
WM:
8.72
MCO:
$7.87B
WM:
$25.41B
MCO:
$5.49B
WM:
$5.61B
MCO:
$3.95B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. WM — Ранг доходности на риск
MCO
WM
Сравнение MCO c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.43 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.95 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и WM
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -77.85% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -16.72% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -18.14% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -18.14% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -30.07% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -11.59% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -17.69% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 7.49% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и WM
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.91% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 13.69% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 18.73% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 18.55% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 19.51% | +8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и WM
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и WM
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and WM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs WM's -77.85%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор