PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MCO returned 17.24%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 17.24% против 3.57% соответственно.

MCO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-7.82%
1 год
-6.72%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.95%
10 лет*
17.24%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.68%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between MCO and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.15

The correlation between MCO and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

MCO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.21

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.80

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.79

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

9.00

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.21

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.18

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MCO и USO

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-98.19%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-20.39%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-26.05%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-36.23%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-86.75%

+44.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-85.45%

+69.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-75.30%

+57.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

10.84%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и USO

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.45%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

14.97%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

38.35%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

44.32%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

36.09%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

39.00%

-11.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и USO

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCO and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор