PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с FDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с FDS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MCO (Moody's Corporation) and FDS (FactSet Research Systems Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 18.16%/yr vs 4.91%/yr for FDS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и FDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью -18.68%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции FDS по среднегодовой доходности: 18.16% против 4.91% соответственно.

MCO

1 день
0.60%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.38%
1 год
-6.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.50%
10 лет*
18.16%

FDS

1 день
0.81%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-18.68%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-46.17%
3 года*
-15.47%
5 лет*
-6.01%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и FDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-10.97%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-18.68%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%

Correlation

The correlation between MCO and FDS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.48

The correlation between MCO and FDS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$80.27B

FDS:

$8.72B

EPS

MCO:

$13.96

FDS:

$15.59

Коэффициент P/E

MCO:

32.43

FDS:

14.99

Коэффициент PEG

MCO:

4.23

FDS:

1.40

Коэффициент P/S

MCO:

10.28

FDS:

3.67

Коэффициент P/B

MCO:

26.81

FDS:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

FDS:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

FDS:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

FDS:

$821.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

FactSet Research Systems Inc.

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с TRI.TOFDS с VOO

Доходность на риск

MCO vs. FDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c FDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOFDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-1.07

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-1.60

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.81

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.16

+0.60

MCO vs. FDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа FDS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и FDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и FDS

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки FDS в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и FDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOFDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-61.13%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-57.50%

+33.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-61.13%

+36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-61.13%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-61.13%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-51.74%

+36.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-13.30%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

39.70%

-28.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и FDS

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.88%, в то время как у FactSet Research Systems Inc. (FDS) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOFDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

18.91%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

36.49%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.76%

43.18%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

28.37%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

27.91%

-0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и FDS

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FDS в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.91%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%
MCO
Moody's Corporation		0.87%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и FDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.08B
611.02M
(MCO) Общая выручка
(FDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и FDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и FactSet Research Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.5%
51.4%
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and FDS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (18.91%) compared to MCO (7.88%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs FDS's -61.13%.

MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и FDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор