Сравнение DVA с SPY

С начала года, DVA показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.