PortfoliosLab logo
Сравнение DVA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVA и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,347.85%
1,486.24%
DVA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.18

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

DVA:

0.44

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

DVA:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.24

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DVA:

0.64

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DVA:

9.07%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

DVA:

32.25%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DVA:

-20.78%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.50% против 12.04% соответственно.


DVA

С начала года

-6.05%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.24%

5 лет

11.53%

10 лет

5.50%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVA: 0.18
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVA: 0.44
SPY: 0.87
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVA: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVA: 0.24
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVA: 0.64
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.52
DVA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и SPY

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DVA и SPY

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-9.86%
DVA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и SPY

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 11.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
15.12%
DVA
SPY