PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с META

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или META.

Корреляция

Корреляция между DVA и META составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVA и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.73%
1,344.69%
DVA
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.18

META:

0.32

Коэф-т Сортино

DVA:

0.44

META:

0.69

Коэф-т Омега

DVA:

1.06

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.24

META:

0.35

Коэф-т Мартина

DVA:

0.64

META:

1.16

Индекс Язвы

DVA:

9.07%

META:

10.19%

Дневная вол-ть

DVA:

32.25%

META:

35.96%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

META:

-76.74%

Текущая просадка

DVA:

-20.78%

META:

-25.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$11.16B

META:

$1.35T

EPS

DVA:

$10.73

META:

$23.86

Коэффициент P/E

DVA:

13.01

META:

22.94

Коэффициент PEG

DVA:

1.92

META:

0.84

Коэффициент P/S

DVA:

0.87

META:

8.18

Коэффициент P/B

DVA:

92.18

META:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

META:

$128.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$5.28B

META:

$104.52B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

META:

$63.95B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVA показывает доходность -6.05%, а META немного выше – -6.03%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям META по среднегодовой доходности: 5.50% против 21.54% соответственно.

DVA

С начала года

-6.05%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.24%

5 лет

11.53%

10 лет

5.50%

META

С начала года

-6.03%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-4.75%

1 год

24.47%

5 лет

23.35%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVA: 0.18
META: 0.32
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVA: 0.44
META: 0.69
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVA: 1.06
META: 1.09
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVA: 0.24
META: 0.35
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVA: 0.64
META: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.32
DVA
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и META

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM2024
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DVA и META

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-25.31%
DVA
META

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и META

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 11.35%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
21.75%
DVA
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию