Сравнение DVA с META
DVA (DaVita Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, DVA returned 11.68%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 105.98%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.68% против 18.83% соответственно.
DVA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 121.10%
- С начала года
- 105.98%
- 1 год
- 66.89%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.68%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам DVA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 105.98% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between DVA and META is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.19 |
The correlation between DVA and META shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVA:
$15.02B
META:
$1.69T
DVA:
$14.48
META:
$27.47
DVA:
16.16
META:
24.20
DVA:
2.52
META:
1.00
DVA:
0.91
META:
7.94
DVA:
$13.84B
META:
$214.96B
DVA:
$3.23B
META:
$176.14B
DVA:
$2.49B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. META — Ранг доходности на риск
DVA
META
Сравнение DVA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.16 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.29 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и META
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -76.74% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -33.30% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -34.15% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -76.74% | +25.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -76.74% | +25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -15.61% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -15.88% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 17.56% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и META
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 5.54%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 15.85% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 31.06% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 38.61% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 44.58% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 38.98% | -4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и META
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и META
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and META have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to DVA (5.54%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs META's -76.74%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор