Сравнение DVA с FMS
DVA (DaVita Inc.) and FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, DVA returned 9.72%/yr vs -4.96%/yr for FMS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и FMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 71.67%, что значительно выше, чем у FMS с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: 9.72% против -4.96% соответственно.
DVA
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 26.58%
- С начала года
- 71.67%
- 6 месяцев
- 64.93%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 9.72%
FMS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- -4.96%
Сравнение доходности по годам DVA и FMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 71.67% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -8.72% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
Correlation
The correlation between DVA and FMS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1996 г. | 0.29 |
The correlation between DVA and FMS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.07
FMS:
$1.65
DVA:
14.93
FMS:
12.66
DVA:
2.33
FMS:
0.47
DVA:
0.84
FMS:
0.62
DVA:
$13.84B
FMS:
$19.36B
DVA:
$3.23B
FMS:
$5.03B
DVA:
$2.49B
FMS:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. FMS — Ранг доходности на риск
DVA
FMS
Сравнение DVA c FMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVA | FMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.77 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.37 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.81 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.32 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DVA и FMS
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки FMS в -77.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и FMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -77.59% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -30.23% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -40.49% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -68.85% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -75.61% | +24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -55.06% | +52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -23.79% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 17.04% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и FMS
DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 14.72% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 23.46% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 28.98% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 32.00% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 29.33% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и FMS
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 4.17% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и FMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и FMS
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 375.56M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 119.94M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and FMS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVA has higher volatility (22.50%) compared to FMS (14.72%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs FMS's -77.59%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и FMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор