PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с FMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVA и FMS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DVA с FMS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или FMS.

Доходность

Сравнение доходности DVA и FMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

-0.24

FMS:

1.38

Коэф-т Сортино

DVA:

-0.02

FMS:

1.87

Коэф-т Омега

DVA:

1.00

FMS:

1.24

Коэф-т Кальмара

DVA:

-0.21

FMS:

0.58

Коэф-т Мартина

DVA:

-0.47

FMS:

5.93

Индекс Язвы

DVA:

10.90%

FMS:

6.21%

Дневная вол-ть

DVA:

30.99%

FMS:

28.15%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

FMS:

-77.28%

Текущая просадка

DVA:

-23.17%

FMS:

-41.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$10.33B

FMS:

$17.04B

EPS

DVA:

$10.06

FMS:

$1.19

Коэффициент P/E

DVA:

13.55

FMS:

24.08

Коэффициент PEG

DVA:

1.86

FMS:

0.99

Коэффициент P/S

DVA:

0.80

FMS:

0.87

Коэффициент P/B

DVA:

21.63

FMS:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$12.97B

FMS:

$19.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$4.21B

FMS:

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.66B

FMS:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у FMS с доходностью 28.90%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: 4.98% против -2.16% соответственно.

DVA

С начала года

-8.89%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-7.39%

3 года

11.81%

5 лет

10.97%

10 лет

4.98%

FMS

С начала года

28.90%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

32.53%

1 год

38.51%

3 года

0.35%

5 лет

-4.92%

10 лет

-2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DaVita Inc.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и FMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FMS
Ранг риск-скорректированной доходности FMS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c FMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FMS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и FMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и FMS

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		2.77%2.80%2.97%4.34%2.57%1.70%1.78%1.95%0.98%1.04%1.05%1.44%

Просадки

Сравнение просадок DVA и FMS

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки FMS в -77.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и FMS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и FMS

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 6.54%, в то время как у Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и FMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
3.22B
4.88B
(DVA) Общая выручка
(FMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и FMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
30.5%
24.3%
(DVA) Валовая рентабельность
(FMS) Валовая рентабельность
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 983.87M при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

FMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.88B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 438.94M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

FMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 331.39M при выручке в 4.88B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.92M при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

FMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 151.22M при выручке в 4.88B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.