PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с FMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с FMS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или FMS.

Корреляция

Корреляция между DVA и FMS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DVA и FMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.14

FMS:

1.40

Коэф-т Сортино

DVA:

0.39

FMS:

2.18

Коэф-т Омега

DVA:

1.05

FMS:

1.28

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.18

FMS:

0.71

Коэф-т Мартина

DVA:

0.45

FMS:

6.22

Индекс Язвы

DVA:

9.78%

FMS:

7.28%

Дневная вол-ть

DVA:

31.42%

FMS:

28.69%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

FMS:

-77.28%

Текущая просадка

DVA:

-18.94%

FMS:

-42.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$10.88B

FMS:

$15.03B

EPS

DVA:

$10.73

FMS:

$1.04

Коэффициент P/E

DVA:

13.19

FMS:

24.63

Коэффициент PEG

DVA:

1.94

FMS:

0.89

Коэффициент P/S

DVA:

0.85

FMS:

0.78

Коэффициент P/B

DVA:

89.56

FMS:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

FMS:

$19.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$3.05B

FMS:

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

FMS:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FMS с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: 5.93% против -2.19% соответственно.

DVA

С начала года

-3.87%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-3.94%

1 год

4.22%

5 лет

12.26%

10 лет

5.93%

FMS

С начала года

25.40%

1 месяц

21.22%

6 месяцев

33.29%

1 год

39.93%

5 лет

-3.94%

10 лет

-2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и FMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMS
Ранг риск-скорректированной доходности FMS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c FMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FMS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и FMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и FMS

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		2.26%2.84%2.97%4.34%2.57%1.72%1.77%1.95%0.98%1.04%1.03%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DVA и FMS

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки FMS в -77.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и FMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и FMS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и FMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
3.29B
4.88B
(DVA) Общая выручка
(FMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DVA и FMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
32.5%
24.3%
(DVA) Валовая рентабельность
(FMS) Валовая рентабельность
DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

FMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.88B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 565.36M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

FMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 381.73M при выручке в 4.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 259.33M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

FMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 151.22M при выручке в 4.88B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.