Сравнение DVA с FMS
DVA (DaVita Inc.) and FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, DVA returned 11.68%/yr vs -3.75%/yr for FMS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и FMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 105.98%, что значительно выше, чем у FMS с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: 11.68% против -3.75% соответственно.
DVA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 121.10%
- С начала года
- 105.98%
- 1 год
- 66.89%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.68%
FMS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- -3.75%
Сравнение доходности по годам DVA и FMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 105.98% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 5.21% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
Correlation
The correlation between DVA and FMS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1996 г. | 0.29 |
The correlation between DVA and FMS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVA:
$15.02B
FMS:
$12.94B
DVA:
$14.48
FMS:
€1.66
DVA:
16.16
FMS:
12.64
DVA:
2.52
FMS:
0.47
DVA:
0.91
FMS:
0.62
DVA:
$13.84B
FMS:
€19.36B
DVA:
$3.23B
FMS:
€5.03B
DVA:
$2.49B
FMS:
€3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. FMS — Ранг доходности на риск
DVA
FMS
Сравнение DVA c FMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | FMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.30 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.59 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и FMS
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки FMS в -77.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и FMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -77.59% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -26.34% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -40.49% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -68.20% | +17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -75.61% | +24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -48.20% | +47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -23.89% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 13.59% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и FMS
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 5.54%, в то время как у Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.40% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 23.80% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 29.48% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 32.19% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 29.32% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и FMS
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.62% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и FMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и FMS
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 375.56M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 119.94M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and FMS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMS has higher volatility (6.40%) compared to DVA (5.54%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs FMS's -77.59%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и FMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор