PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVA с FMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVA и FMS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DVA и FMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.36%
15.88%
DVA
FMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

1.33

FMS:

0.38

Коэф-т Сортино

DVA:

1.89

FMS:

0.78

Коэф-т Омега

DVA:

1.25

FMS:

1.09

Коэф-т Кальмара

DVA:

1.73

FMS:

0.19

Коэф-т Мартина

DVA:

8.62

FMS:

1.51

Индекс Язвы

DVA:

4.48%

FMS:

8.07%

Дневная вол-ть

DVA:

29.13%

FMS:

31.60%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

FMS:

-77.28%

Текущая просадка

DVA:

-12.16%

FMS:

-54.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$12.10B

FMS:

$13.97B

EPS

DVA:

$9.28

FMS:

$1.18

Цена/прибыль

DVA:

15.90

FMS:

20.18

PEG коэффициент

DVA:

1.11

FMS:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$12.67B

FMS:

$19.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$3.78B

FMS:

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.60B

FMS:

$3.19B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у FMS с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: 6.82% против -3.33% соответственно.


DVA

С начала года

40.84%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

5.21%

1 год

42.04%

5 лет

14.93%

10 лет

6.82%

FMS

С начала года

11.07%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

15.05%

1 год

12.91%

5 лет

-6.83%

10 лет

-3.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVA c FMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.330.38
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.890.78
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.09
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.730.19
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.621.51
DVA
FMS

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FMS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и FMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
0.38
DVA
FMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и FMS

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVA
DaVita Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
2.86%2.97%4.34%2.57%1.72%1.77%1.95%0.98%1.04%1.05%1.44%1.38%

Просадки

Сравнение просадок DVA и FMS

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки FMS в -77.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и FMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.16%
-54.79%
DVA
FMS

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и FMS

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 6.13%, в то время как у Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.13%
7.84%
DVA
FMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и FMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab