PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или COST.

Корреляция

Корреляция между DVA и COST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVA и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,324.79%
17,006.78%
DVA
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.17

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

DVA:

0.42

COST:

2.24

Коэф-т Омега

DVA:

1.06

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.21

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

DVA:

0.60

COST:

6.51

Индекс Язвы

DVA:

8.88%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

DVA:

32.20%

COST:

22.11%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

DVA:

-21.31%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$11.11B

COST:

$441.24B

EPS

DVA:

$11.04

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

DVA:

12.58

COST:

57.13

Коэффициент PEG

DVA:

1.91

COST:

5.81

Коэффициент P/S

DVA:

0.87

COST:

1.65

Коэффициент P/B

DVA:

91.76

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$5.28B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.25% против 23.05% соответственно.

DVA

С начала года

-6.68%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-13.52%

1 год

5.14%

5 лет

13.57%

10 лет

5.25%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVA: 0.17
COST: 1.68
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVA: 0.42
COST: 2.24
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVA: 1.06
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVA: 0.21
COST: 2.14
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVA: 0.60
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.68
DVA
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и COST

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DVA и COST

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.31%
-9.41%
DVA
COST

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и COST

DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
10.36%
DVA
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию