Сравнение DVA с EHC
DVA (DaVita Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DVA returned 14.41%/yr vs 13.27%/yr for EHC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 105.98%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью 6.58%.
DVA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 121.10%
- С начала года
- 105.98%
- 1 год
- 66.89%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 11.68%
EHC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVA и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 105.98% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | -0.15% |
EHC Encompass Health Corporation | 6.58% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
Correlation
The correlation between DVA and EHC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between DVA and EHC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVA:
$15.02B
EHC:
$11.16B
DVA:
$14.48
EHC:
$5.99
DVA:
16.16
EHC:
18.77
DVA:
2.52
EHC:
1.57
DVA:
0.91
EHC:
1.88
DVA:
$13.84B
EHC:
$6.07B
DVA:
$3.23B
EHC:
$2.44B
DVA:
$2.49B
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. EHC — Ранг доходности на риск
DVA
EHC
Сравнение DVA c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.12 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.21 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и EHC
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -39.54% | -53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -26.09% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -26.09% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -35.10% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -11.05% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -12.16% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 14.58% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и EHC
Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 5.54%, в то время как у Encompass Health Corporation (EHC) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.83% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 21.82% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 26.18% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 26.24% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 28.30% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и EHC
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.68% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и EHC
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and EHC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (7.83%) compared to DVA (5.54%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs EHC's -39.54%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор