PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с RCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с RCL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или RCL.

Корреляция

Корреляция между DAL и RCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAL и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.12%
545.01%
DAL
RCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

RCL:

1.35

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

RCL:

1.94

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

RCL:

1.28

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

RCL:

1.70

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

RCL:

5.24

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

RCL:

11.35%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

RCL:

44.30%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

RCL:

-89.49%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

RCL:

-21.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$27.44B

RCL:

$58.74B

EPS

DAL:

$5.64

RCL:

$10.94

Коэффициент P/E

DAL:

7.37

RCL:

19.77

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

RCL:

0.85

Коэффициент P/S

DAL:

0.44

RCL:

3.56

Коэффициент P/B

DAL:

1.76

RCL:

7.61

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

RCL:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$14.95B

RCL:

$6.16B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

RCL:

$4.91B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 0.37% против 13.67% соответственно.

DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

RCL

С начала года

-5.91%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

6.90%

1 год

55.12%

5 лет

35.48%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и RCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
RCL: 1.35
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
RCL: 1.94
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
RCL: 1.28
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
RCL: 1.70
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
RCL: 5.24

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
1.35
DAL
RCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и RCL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности RCL в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%

Просадки

Сравнение просадок DAL и RCL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и RCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-21.01%
DAL
RCL

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и RCL

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 29.34% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 24.07%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
24.07%
DAL
RCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию