PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAL с LUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DAL и LUV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DAL и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.30%
105.32%
DAL
LUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.46

LUV:

-0.14

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.45

LUV:

0.06

Коэф-т Омега

DAL:

0.95

LUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.39

LUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

DAL:

-1.21

LUV:

-0.64

Индекс Язвы

DAL:

14.75%

LUV:

7.73%

Дневная вол-ть

DAL:

38.85%

LUV:

36.54%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

LUV:

-78.23%

Текущая просадка

DAL:

-45.87%

LUV:

-57.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$24.06B

LUV:

$14.90B

EPS

DAL:

$5.33

LUV:

$0.76

Цена/прибыль

DAL:

6.99

LUV:

34.16

PEG коэффициент

DAL:

39.29

LUV:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$47.89B

LUV:

$21.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$12.45B

LUV:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$6.98B

LUV:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -38.21%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: -0.27% против -3.87% соответственно.


DAL

С начала года

-38.21%

1 месяц

-30.01%

6 месяцев

-24.21%

1 год

-18.16%

5 лет

10.37%

10 лет

-0.27%

LUV

С начала года

-22.33%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-15.43%

1 год

-6.22%

5 лет

-4.36%

10 лет

-3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и LUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DAL: -0.46
LUV: -0.14
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.45
LUV: 0.06
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.95
LUV: 1.01
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DAL: -0.39
LUV: -0.08
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
DAL: -1.21
LUV: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа LUV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.14
DAL
LUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и LUV

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности LUV в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.47%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
LUV
Southwest Airlines Co.
2.77%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DAL и LUV

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, примерно равная максимальной просадке LUV в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и LUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.87%
-57.38%
DAL
LUV

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и LUV

Текущая волатильность для Delta Air Lines, Inc. (DAL) составляет 18.61%, в то время как у Southwest Airlines Co. (LUV) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что DAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.61%
19.63%
DAL
LUV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab