PortfoliosLab logo
Сравнение DAL с LUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DAL и LUV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAL и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.12%
110.78%
DAL
LUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

LUV:

-0.17

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

LUV:

0.05

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

LUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

LUV:

-0.11

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

LUV:

-0.73

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

LUV:

9.46%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

LUV:

40.77%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

LUV:

-78.23%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

LUV:

-56.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$27.44B

LUV:

$15.20B

EPS

DAL:

$5.64

LUV:

$0.89

Коэффициент P/E

DAL:

7.37

LUV:

29.76

Коэффициент PEG

DAL:

39.29

LUV:

0.50

Коэффициент P/S

DAL:

0.44

LUV:

0.55

Коэффициент P/B

DAL:

1.76

LUV:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

LUV:

$27.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$14.95B

LUV:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$7.47B

LUV:

$2.59B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью -20.26%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 0.37% против -3.56% соответственно.


DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

LUV

С начала года

-20.26%

1 месяц

-20.66%

6 месяцев

-11.06%

1 год

0.94%

5 лет

-1.86%

10 лет

-3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и LUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
LUV: -0.17
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
LUV: 0.05
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
LUV: 1.01
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
LUV: -0.11
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
LUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа LUV равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.17
DAL
LUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и LUV

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности LUV в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
LUV
Southwest Airlines Co.
2.70%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DAL и LUV

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, примерно равная максимальной просадке LUV в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и LUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-56.24%
DAL
LUV

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и LUV

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 29.34% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
25.56%
DAL
LUV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию