PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAL
Delta Air Lines, Inc.		-2.33%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.98% против 14.14% соответственно.

DAL

1 день
1.68%
1 месяц
5.21%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
21.17%
1 год
61.31%
3 года*
25.89%
5 лет*
7.37%
10 лет*
4.98%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delta Air Lines, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DAL:
DAL с AALDAL с UALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с MSFT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.01

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.53

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.55

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

7.31

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между DAL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и VOO

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.05%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DAL и VOO

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-33.99%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-11.98%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-24.52%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.18%

-33.99%

-35.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-5.55%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-3.72%

-25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.55%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и VOO

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

5.34%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.62%

9.47%

+20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.06%

18.11%

+31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.49%

16.82%

+23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.95%

17.99%

+23.96%