PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAL с VOO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или VOO.

Корреляция

Корреляция между DAL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.04

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

DAL:

0.28

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

DAL:

1.03

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.06

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.15

VOO:

3.09

Индекс Язвы

DAL:

19.20%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

DAL:

48.43%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DAL:

-25.87%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.79% против 12.83% соответственно.

DAL

С начала года

-15.38%

1 месяц

25.02%

6 месяцев

-20.10%

1 год

-2.23%

5 лет

19.12%

10 лет

2.79%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

17.11%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и VOO

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.18%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DAL и VOO

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и VOO

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...