PortfoliosLab logo
Сравнение DAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.45%
557.49%
DAL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.25

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.06

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DAL:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.24

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

DAL:

-0.65

VOO:

2.28

Индекс Язвы

DAL:

17.63%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

DAL:

46.82%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DAL:

-39.09%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.37% против 12.13% соответственно.


DAL

С начала года

-30.48%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-15.04%

5 лет

9.39%

10 лет

0.37%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAL: -0.25
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.06
VOO: 0.89
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAL: -0.24
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -0.65
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.55
DAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и VOO

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.31%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DAL и VOO

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.09%
-9.85%
DAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и VOO

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 29.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.34%
13.96%
DAL
VOO