PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAL с AAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAL с AAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAL (Delta Air Lines, Inc.) and AAL (American Airlines Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DAL returned 7.91%/yr vs -7.51%/yr for AAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DAL и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: 7.91% против -7.51% соответственно.

DAL

1 день
-1.55%
1 месяц
15.31%
С начала года
14.12%
6 месяцев
17.35%
1 год
63.27%
3 года*
30.05%
5 лет*
12.10%
10 лет*
7.91%

AAL

1 день
-2.58%
1 месяц
14.90%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-6.80%
1 год
18.31%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAL и AAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAL
Delta Air Lines, Inc.		14.12%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%
AAL
American Airlines Group Inc.		-11.48%-12.05%26.86%8.02%-29.18%13.89%-44.81%-9.57%-37.69%12.40%

Correlation

The correlation between DAL and AAL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.77

The correlation between DAL and AAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$51.36B

AAL:

$8.97B

EPS

DAL:

$6.85

AAL:

$0.31

Коэффициент P/E

DAL:

11.49

AAL:

44.40

Коэффициент PEG

DAL:

0.07

AAL:

0.51

Коэффициент P/S

DAL:

0.79

AAL:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$65.18B

AAL:

$55.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$17.07B

AAL:

$12.21B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$9.66B

AAL:

$4.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delta Air Lines, Inc.

American Airlines Group Inc.

Часто сравнивают с DAL:
DAL с UALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOODAL с MSFT
Часто сравнивают с AAL:
AAL с UALAAL с LUVAAL с AAAAL с ALKAAL с SPYAAL с HMCAAL с VOO

Доходность на риск

DAL vs. AAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг доходности на риск AAL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAL c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALAALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.38

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.91

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.49

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

1.16

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAL vs. AAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AAL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALAALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.38

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DAL и AAL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и AAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALAALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-97.20%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-37.39%

+14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.92%

-51.76%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-62.67%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.18%

-84.14%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-77.13%

+72.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.95%

-60.42%

+31.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

15.87%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и AAL

Текущая волатильность для Delta Air Lines, Inc. (DAL) составляет 12.96%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что DAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALAALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

15.25%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

33.88%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.28%

48.87%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.75%

48.04%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

52.99%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и AAL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.95%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.85B
13.91B
(DAL) Общая выручка
(AAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAL и AAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delta Air Lines, Inc. и American Airlines Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
28.6%
26.0%
Активы портфеля
DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 13.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -41.00M при выручке в 13.91B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -382.00M при выручке в 13.91B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

Часто задаваемые вопросы

DAL and AAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAL has higher volatility (15.25%) compared to DAL (12.96%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.73% vs AAL's -97.20%.

DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAL и AAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор