PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DAL с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAL с AAL

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAL или AAL.

Корреляция

Корреляция между DAL и AAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DAL и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.75%
-71.62%
DAL
AAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAL:

-0.34

AAL:

-0.60

Коэф-т Сортино

DAL:

-0.23

AAL:

-0.68

Коэф-т Омега

DAL:

0.97

AAL:

0.91

Коэф-т Кальмара

DAL:

-0.33

AAL:

-0.38

Коэф-т Мартина

DAL:

-1.03

AAL:

-1.37

Индекс Язвы

DAL:

15.46%

AAL:

23.24%

Дневная вол-ть

DAL:

46.76%

AAL:

53.12%

Макс. просадка

DAL:

-81.73%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

DAL:

-42.87%

AAL:

-83.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$28.60B

AAL:

$7.32B

EPS

DAL:

$5.01

AAL:

$1.06

Цена/прибыль

DAL:

7.86

AAL:

8.97

PEG коэффициент

DAL:

39.29

AAL:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$61.93B

AAL:

$41.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$15.46B

AAL:

$9.45B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$6.98B

AAL:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность -34.78%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -45.44%. За последние 10 лет акции DAL превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: 0.31% против -14.49% соответственно.

DAL

С начала года

-34.78%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-13.96%

5 лет

10.47%

10 лет

0.31%

AAL

С начала года

-45.44%

1 месяц

-17.02%

6 месяцев

-19.13%

1 год

-29.08%

5 лет

-5.35%

10 лет

-14.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delta Air Lines, Inc.

American Airlines Group Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAL и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAL c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DAL: -0.34
AAL: -0.60
Коэффициент Сортино DAL, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
DAL: -0.23
AAL: -0.68
Коэффициент Омега DAL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAL: 0.97
AAL: 0.91
Коэффициент Кальмара DAL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DAL: -0.33
AAL: -0.38
Коэффициент Мартина DAL, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DAL: -1.03
AAL: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа AAL равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.60
DAL
AAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и AAL

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как AAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.40%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DAL и AAL

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.87%
-83.31%
DAL
AAL

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и AAL

Delta Air Lines, Inc. (DAL) и American Airlines Group Inc. (AAL) имеют волатильность 30.35% и 31.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.35%
31.25%
DAL
AAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
349

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
51