PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLY с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ALLY и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.21

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.06

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

ALLY:

0.99

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.22

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.52

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

ALLY:

16.75%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

ALLY:

38.02%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ALLY:

-26.54%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.65% соответственно.

ALLY

С начала года

1.75%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.16%

1 год

-7.86%

5 лет

22.70%

10 лет

7.57%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и SCHD

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.		3.33%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и SCHD

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и SCHD

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...