Сравнение ALLY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или SCHD.
Основные характеристики
| ALLY | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.29% | -6.74% |
| Дох-ть за 1 год | -33.25% | -7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.70% | 10.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.38% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 50.01% | 17.61% |
| Макс. просадка | -66.24% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между ALLY и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALLY и SCHD
С начала года, ALLY показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.38% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALLY и SCHD
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SCHD в 4.52%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 6.64% | 5.01% | 1.95% | 2.29% | 2.47% | 2.81% | 1.59% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.52% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение ALLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -0.72 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.44 |
Сравнение просадок ALLY и SCHD
Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и SCHD
Сравнение волатильности ALLY и SCHD
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.