PortfoliosLab logo

Сравнение ALLY с SCHD

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или SCHD.

Основные характеристики


ALLYSCHD
Дох-ть с нач. г.13.29%-6.74%
Дох-ть за 1 год-33.25%-7.03%
Дох-ть за 5 лет3.70%10.63%
Дох-ть за 10 лет2.38%10.99%
Коэф-т Шарпа-0.72-0.44
Дневная вол-ть50.01%17.61%
Макс. просадка-66.24%-33.37%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между ALLY и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ALLY и SCHD

С начала года, ALLY показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.38% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
10.36%
-8.43%
ALLY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Ally Financial Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов ALLY и SCHD

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SCHD в 4.52%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ALLY
Ally Financial Inc.
6.64%5.01%1.95%2.29%2.47%2.81%1.59%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.52%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Сравнение ALLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALLY
Ally Financial Inc.
-0.72
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.44

Сравнение коэффициента Шарпа ALLY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного -0.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLY и SCHD.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.202023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.72
-0.44
ALLY
SCHD

Сравнение просадок ALLY и SCHD

Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и SCHD


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-48.47%
-11.00%
ALLY
SCHD

Сравнение волатильности ALLY и SCHD

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
9.90%
3.65%
ALLY
SCHD