PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLY с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLY с KEY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или KEY.

Корреляция

Корреляция между ALLY и KEY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.21

KEY:

0.37

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.06

KEY:

0.89

Коэф-т Омега

ALLY:

0.99

KEY:

1.11

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.22

KEY:

0.36

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.52

KEY:

1.26

Индекс Язвы

ALLY:

16.75%

KEY:

12.40%

Дневная вол-ть

ALLY:

38.02%

KEY:

37.61%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

ALLY:

-26.54%

KEY:

-26.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$11.07B

KEY:

$18.23B

EPS

ALLY:

$0.60

KEY:

-$0.19

Коэффициент PEG

ALLY:

0.37

KEY:

0.67

Коэффициент P/S

ALLY:

1.66

KEY:

4.08

Коэффициент P/B

ALLY:

0.93

KEY:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$15.68B

KEY:

$9.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$6.60B

KEY:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.63B

KEY:

-$17.00M

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.10% соответственно.

ALLY

С начала года

1.75%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

1.16%

1 год

-7.27%

5 лет

20.68%

10 лет

7.40%

KEY

С начала года

-1.79%

1 месяц

16.54%

6 месяцев

-11.19%

1 год

13.45%

5 лет

14.78%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и KEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KEY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и KEY

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности KEY в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.		3.33%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
KEY
KeyCorp		4.93%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и KEY

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и KEY

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.43B
2.70B
(ALLY) Общая выручка
(KEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLY и KEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ally Financial Inc. и KeyCorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.6%
59.5%
(ALLY) Валовая рентабельность
(KEY) Валовая рентабельность
ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -284.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 405.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.