PortfoliosLab logo
Сравнение ALLY с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLY и KEY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLY и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.70%
71.94%
ALLY
KEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.39

KEY:

0.14

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.29

KEY:

0.48

Коэф-т Омега

ALLY:

0.96

KEY:

1.06

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.37

KEY:

0.12

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.92

KEY:

0.44

Индекс Язвы

ALLY:

15.85%

KEY:

11.40%

Дневная вол-ть

ALLY:

37.41%

KEY:

37.15%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

ALLY:

-33.50%

KEY:

-35.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$10.19B

KEY:

$16.54B

EPS

ALLY:

$0.56

KEY:

-$0.19

Коэффициент PEG

ALLY:

0.34

KEY:

0.67

Коэффициент P/S

ALLY:

1.53

KEY:

3.70

Коэффициент P/B

ALLY:

0.85

KEY:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$6.70B

KEY:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$4.50B

KEY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.07B

KEY:

-$131.00M

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -13.07%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 6.69% против 4.20% соответственно.


ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.64%

5 лет

19.07%

10 лет

6.69%

KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

9.80%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и KEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.39
KEY: 0.14
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.29
KEY: 0.48
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
KEY: 1.06
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.37
KEY: 0.12
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.92
KEY: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KEY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.14
ALLY
KEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и KEY

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности KEY в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
KEY
KeyCorp
5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и KEY

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.50%
-35.35%
ALLY
KEY

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и KEY

Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY) имеют волатильность 19.08% и 19.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
19.48%
ALLY
KEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию