Сравнение ALLY с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или KEY.
Основные характеристики
| ALLY | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.41% | -44.65% |
| Дох-ть за 1 год | -36.90% | -50.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.35% | -10.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | -0.97 |
| Дневная вол-ть | 50.02% | 52.08% |
| Макс. просадка | -66.24% | -87.08% |
Фундаментальные показатели
| ALLY | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.89B | $8.74B |
| Прибыль на акцию | $4.14 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 6.34 | 5.28 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 0.97 |
| Выручка (12 мес.) | $7.64B | $6.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.94B | $6.74B |
Корреляция
Корреляция между ALLY и KEY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALLY и KEY
С начала года, ALLY показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -44.65%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALLY и KEY
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности KEY в 12.85%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 6.75% | 5.01% | 1.95% | 2.29% | 2.47% | 2.81% | 1.59% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEY KeyCorp | 12.85% | 4.68% | 3.47% | 5.01% | 4.11% | 4.67% | 2.37% | 2.32% | 2.89% | 2.42% | 2.19% | 2.99% |
Сравнение ALLY c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -0.71 | ||||
KEY KeyCorp | -0.97 |
Сравнение просадок ALLY и KEY
Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что примерно соответствует максимальной просадке KEY равной -65.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и KEY
Сравнение волатильности ALLY и KEY
Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 9.87%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.