PortfoliosLab logo

Сравнение ALLY с KEY

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или KEY.

Основные характеристики


ALLYKEY
Дох-ть с нач. г.11.41%-44.65%
Дох-ть за 1 год-36.90%-50.65%
Дох-ть за 5 лет3.35%-10.11%
Дох-ть за 10 лет2.20%1.82%
Коэф-т Шарпа-0.71-0.97
Дневная вол-ть50.02%52.08%
Макс. просадка-66.24%-87.08%

Фундаментальные показатели


ALLYKEY
Рыночная капитализация$7.89B$8.74B
Прибыль на акцию$4.14$1.77
Цена/прибыль6.345.28
PEG коэффициент0.300.97
Выручка (12 мес.)$7.64B$6.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.94B$6.74B

Корреляция

0.65
-1.001.00

Корреляция между ALLY и KEY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ALLY и KEY

С начала года, ALLY показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -44.65%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%2023FebruaryMarchAprilMay
4.28%
-48.03%
ALLY
KEY

Сравнение акций, фондов или ETF


Ally Financial Inc.

KeyCorp

Сравнение дивидендов ALLY и KEY

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности KEY в 12.85%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ALLY
Ally Financial Inc.
6.75%5.01%1.95%2.29%2.47%2.81%1.59%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEY
KeyCorp
12.85%4.68%3.47%5.01%4.11%4.67%2.37%2.32%2.89%2.42%2.19%2.99%

Сравнение ALLY c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALLY
Ally Financial Inc.
-0.71
KEY
KeyCorp
-0.97

Сравнение коэффициента Шарпа ALLY и KEY

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEY равному -0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLY и KEY.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.402023FebruaryMarchAprilMay
-0.71
-0.97
ALLY
KEY

Сравнение просадок ALLY и KEY

Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что примерно соответствует максимальной просадке KEY равной -65.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и KEY


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-49.32%
-62.88%
ALLY
KEY

Сравнение волатильности ALLY и KEY

Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 9.87%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2023FebruaryMarchAprilMay
9.87%
19.87%
ALLY
KEY