PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLY с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLY с HOOD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или HOOD.

Корреляция

Корреляция между ALLY и HOOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALLY и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.86%
38.28%
ALLY
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.37

HOOD:

2.37

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.27

HOOD:

2.67

Коэф-т Омега

ALLY:

0.96

HOOD:

1.36

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.35

HOOD:

2.34

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.88

HOOD:

10.49

Индекс Язвы

ALLY:

15.77%

HOOD:

17.18%

Дневная вол-ть

ALLY:

37.40%

HOOD:

76.28%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

ALLY:

-32.95%

HOOD:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$9.85B

HOOD:

$37.27B

EPS

ALLY:

$0.57

HOOD:

$1.66

Коэффициент P/E

ALLY:

56.25

HOOD:

26.90

Коэффициент P/S

ALLY:

1.48

HOOD:

12.63

Коэффициент P/B

ALLY:

0.81

HOOD:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$6.70B

HOOD:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$4.50B

HOOD:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.07B

HOOD:

$956.00M

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 29.23%.

ALLY

С начала года

-7.13%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-2.20%

1 год

-13.94%

5 лет

22.30%

10 лет

7.57%

HOOD

С начала года

29.23%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

76.89%

1 год

178.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.37
HOOD: 2.37
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.27
HOOD: 2.67
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
HOOD: 1.36
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.36
HOOD: 2.34
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.88
HOOD: 10.49

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
2.37
ALLY
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и HOOD

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ALLY
Ally Financial Inc.		3.62%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и HOOD

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.87%
-31.60%
ALLY
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и HOOD

Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 19.12%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 33.20%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
33.20%
ALLY
HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию