Сравнение ALLY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или SPY.
Основные характеристики
| ALLY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.63% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 58.66% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.20% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 35.93% | 11.78% |
| Макс. просадка | -66.24% | -55.19% |
| Current Drawdown | -22.19% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между ALLY и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и SPY
С начала года, ALLY показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и SPY
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 3.02% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALLY и SPY
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и SPY
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.