PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLY
Ally Financial Inc.		-11.56%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.06% соответственно.

ALLY

1 день
1.38%
1 месяц
0.05%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
4.16%
1 год
11.92%
3 года*
20.11%
5 лет*
0.01%
10 лет*
10.80%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ally Financial Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с KEYALLY с NUALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с VOOALLY с SCHDALLY с SYF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALLY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.49

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.53

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.27

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между ALLY и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и SPY

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		3.02%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и SPY

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-55.19%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.04%

-12.05%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.14%

-24.50%

-33.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.24%

-33.72%

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-5.53%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-9.09%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

2.54%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и SPY

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.35%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

9.50%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

19.06%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

17.06%

+21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.51%

17.92%

+21.59%