Сравнение ALLY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или SPY.
Основные характеристики
| ALLY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 10.25% |
| Дох-ть за 1 год | -33.68% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 50.23% | 21.18% |
| Макс. просадка | -66.24% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между ALLY и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALLY и SPY
С начала года, ALLY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.18% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALLY и SPY
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SPY в 1.86%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 6.76% | 5.01% | 1.95% | 2.29% | 2.47% | 2.81% | 1.59% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Сравнение ALLY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -0.62 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 |
Сравнение просадок ALLY и SPY
Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что меньше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и SPY
Сравнение волатильности ALLY и SPY
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.