PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLY с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или SPY.

Корреляция

Корреляция между ALLY и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.21

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.06

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

ALLY:

0.99

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.22

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.52

SPY:

3.08

Индекс Язвы

ALLY:

16.75%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

ALLY:

38.02%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ALLY:

-26.54%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALLY показывает доходность 1.75%, а SPY немного ниже – 1.69%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.57% против 12.77% соответственно.

ALLY

С начала года

1.75%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.16%

1 год

-7.86%

5 лет

22.70%

10 лет

7.57%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и SPY

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.		3.33%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и SPY

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и SPY

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...