Сравнение ALLY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или VOO.
Основные характеристики
| ALLY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | -33.68% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 50.23% | 21.12% |
| Макс. просадка | -66.24% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между ALLY и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALLY и VOO
С начала года, ALLY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.18% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALLY и VOO
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VOO в 1.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 6.76% | 5.01% | 1.95% | 2.29% | 2.47% | 2.81% | 1.59% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение ALLY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -0.62 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок ALLY и VOO
Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и VOO
Сравнение волатильности ALLY и VOO
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.