PortfoliosLab logo
Сравнение ALLY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALLY и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.70%
277.14%
ALLY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.39

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.29

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ALLY:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.92

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ALLY:

15.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ALLY:

37.41%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ALLY:

-33.50%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.69% против 12.24% соответственно.


ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.64%

5 лет

19.07%

10 лет

6.69%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.39
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.29
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.92
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.54
ALLY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и VOO

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и VOO

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.50%
-9.90%
ALLY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и VOO

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
13.96%
ALLY
VOO