PortfoliosLab logo

Сравнение ALLY с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или VOO.

Основные характеристики


ALLYVOO
Дох-ть с нач. г.11.20%10.28%
Дох-ть за 1 год-33.68%5.42%
Дох-ть за 5 лет2.64%11.00%
Дох-ть за 10 лет2.18%11.83%
Коэф-т Шарпа-0.620.36
Дневная вол-ть50.23%21.12%
Макс. просадка-66.24%-33.99%

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между ALLY и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ALLY и VOO

С начала года, ALLY показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.18% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
22.22%
179.50%
ALLY
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Ally Financial Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов ALLY и VOO

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VOO в 1.93%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ALLY
Ally Financial Inc.
6.76%5.01%1.95%2.29%2.47%2.81%1.59%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение ALLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALLY
Ally Financial Inc.
-0.62
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа ALLY и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLY и VOO.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.62
0.36
ALLY
VOO

Сравнение просадок ALLY и VOO

Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и VOO


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-49.42%
-10.31%
ALLY
VOO

Сравнение волатильности ALLY и VOO

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
10.55%
3.82%
ALLY
VOO